高頻交易都方法(高頻交易都著名的算法)

1.高頻交易都有哪些著名的算法

但對高頻交易來說，這種信息是非常粗糙的。

所以這里先要對不熟悉背景的同學介紹一下什么叫做OrderBook?，F(xiàn)在主流的交易所一般都使用OrderBook進行交易，交易所在內部的OrderBook上記錄所有買家和賣家的報價，比如像這樣：Bid表示買家，Offer表示賣家，這張報價單表示買賣雙方發(fā)出的所有報價單（LimitOrder）。

這張表才是高頻交易最關心的信息。任意時刻，買家的出價總是低于賣家（比如這里的98對101）。

所以報價雖然一直在變化，但是只有報價是不會有任何成交的。

2.高頻交易怎么做的

這個一般散戶是做不到的。

高頻交易主要是美國流行的一種交易模式，是用超級電腦和超級網(wǎng)速組合成的超級交易平臺利用市場延時或毫秒級信息優(yōu)勢來獲取差價，其中，利用專業(yè)軟件設置的最優(yōu)交易策略數(shù)據(jù)模型來發(fā)送高頻買賣信息。比如：高頻交易者獲取的信息比我們快0.01秒，只要差價夠高，超級計算機就會發(fā)送買入信號，實際上也是利用了網(wǎng)絡延時的一部分原理，才得以使他們的交易成交。

其實就是合理作弊，一種吸血玩法。中國的t+1機制和稅費還不支持這種玩法。

散戶是絕對做不到高頻交易的，只有超級大機構才有實力和物力做到高頻交易。

3.高頻交易是什么

一套完善的高頻交易體系無疑需要注重兩點：一個是電腦外的加速；另一個是電腦內的加速。

電腦外加速通常通過燒錢就可以達到。例如用co-location，低延遲交換機，更好的服務器配置，更快速的線路等。而電腦內的加速就不是靠錢就能輕易達到的了，技術上的合理應用才顯得至關重要。

電腦內的加速主要涉及方面包括行情處理加速，交易處理加速和事前風控的加速。隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，單靠傳統(tǒng)軟件上的優(yōu)化加速很難滿足高頻策略對延遲的要求。這就需要打破傳統(tǒng)技術模式，采用最的FPGA硬件技術來替代傳統(tǒng)的軟件架構模式將延遲做到更低。因為FPGA在處理高并發(fā)事件以及數(shù)據(jù)解析處理方面有著其特有的優(yōu)勢。特別是在行情處理和事前風控業(yè)務處理方面，能夠更快的，更穩(wěn)定的進行處理。而且FPGA板塊上的邏輯可重新編譯燒錄，一些執(zhí)行算法可通過參數(shù)形式進行修改生效.

4.股票中的“高頻交易”是怎么操作的

按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統(tǒng)都可以叫“高頻交易系統(tǒng)”。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的接口，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發(fā)了一個“高頻交易系統(tǒng)”。

1. 交易指令：交易指令完全由電腦發(fā)送，對市場數(shù)據(jù)的響應延時在微秒級（VBA退散）。

2. 系統(tǒng)：系統(tǒng)由專用的軟硬件組成，研發(fā)時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。

3. 位置：系統(tǒng)的硬件需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。并且得到門的準入許可證，交易指令直接發(fā)送至交易所（而不是通過券商中轉）。

符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統(tǒng)。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統(tǒng)不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同“高頻交易”是一個很差勁的名字。但現(xiàn)在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統(tǒng)，所以我在這里就不糾結字面意思了。