期貨常用公式(80分求期貨交易公式)
1.80分求 期貨交易公式
當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價*當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量*交易保證金比例
漲跌停板的計算公式為：
漲停價格=上一交易日的結(jié)算價格*（1+漲跌停板幅度）
跌停價格=上一交易日的結(jié)算價格*（1-漲跌停板幅度）
未平倉期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。
當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無成交價格的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。
1、當(dāng)日盈虧可以分項計算。
分項結(jié)算公式為：當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。
(1)平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧
(2)持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧
(3)當(dāng)日盈虧可以綜合成為總公式
當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）*賣出量]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）*買入量]]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）*（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）
2、可用資金的計算
可用資金=客戶權(quán)益-所持頭寸占用的保證金總額；
客戶權(quán)益=上日資金余額±當(dāng)日資金存取±當(dāng)日資金調(diào)整±當(dāng)日平倉盈虧±實物交割款項±當(dāng)日浮動盈虧-當(dāng)日交易手續(xù)費。
2.期貨中的計算公式
昨結(jié)：指昨天的結(jié)算價。
（不同于昨天的收盤價）結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價。如果該合約為新上市合約，則當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：合約結(jié)算價=該合約掛盤基準(zhǔn)價+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價.量比：是指當(dāng)天成交總手?jǐn)?shù)與近期成交手?jǐn)?shù)平均的比值，具體公式為：現(xiàn)在總手/（（5日平均總手/240）*開盤多少分鐘）。
量比數(shù)值的大小表示近期此時成交量的增減，大于1表示此時刻成交總手?jǐn)?shù)已經(jīng)放大，小于1表示表示此時刻成交總手?jǐn)?shù)萎縮總手：指截止到現(xiàn)在的時間，此合約總共成交的手?jǐn)?shù)。國內(nèi)是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數(shù)都是雙數(shù)位委比：是指用以衡量一段時間內(nèi)買賣盤相對強度的指標(biāo)，其計算公式為：委比=〖（委買手?jǐn)?shù)-委賣手?jǐn)?shù)）÷（委買手?jǐn)?shù)+委賣手?jǐn)?shù)）〗*100%。
當(dāng)委比數(shù)值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當(dāng)委比數(shù)值為負(fù)值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大?，F(xiàn)手：就是剛剛自動成交的合約數(shù)目 買量就是買方成交的合約數(shù)目，賣量就是空方成交的合約數(shù)目持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數(shù)量總和。
持倉量的大小反映了市場交易規(guī)模的大小，也反映了多空雙方對當(dāng)前價位的分歧大小。例如：假設(shè)以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應(yīng)的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負(fù)則是持倉量減少。
持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。
另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現(xiàn)在這一筆成交單引發(fā)的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。
3.求期貨公式,
效果圖
普通買賣（委買、委賣、委凈）-指標(biāo)公式源碼
t1:=(ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2));
t2:=-(ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2));
t3:=(TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2));
t4:=-(TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2));
委買：（ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),COLOR0000AA,LINETHICK0,PRECIS0;
委賣：（ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),COLOR00AA00,LINETHICK0,PRECIS0;
委凈：委買-委賣，COLOR00ffff,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;;
主買：（TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;
主賣：（TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;
主凈：主買-主賣，COLORff0000,PRECIS0,LAYER0,LINETHICK0;;
委托總買：sum((ORDERVOL(1,0)-ORDERVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;
委托總賣：sum((ORDERVOL(2,0)-ORDERVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;
主動總買：sum((TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(1,2)),0),COLOR0000ff,LINETHICK0,PRECIS0;
主動總賣：sum((TRANSACTVOL(2,0)-TRANSACTVOL(2,2)),0),COLOR00ff00,LINETHICK0,PRECIS0;
STICKLINE(t1>=0,0,t1,6,0),COLOR000055;
STICKLINE(t2<0,0,t2,6,0),COLOR005500;
STICKLINE(t3>0,0,t3,3,0),COLOR0000ff;
4.期貨基礎(chǔ)知識有哪些
你好，期貨的知識很多， 期貨基礎(chǔ) 這本書有詳解的，不同的章節(jié)講述的內(nèi)容不同的，第一章 期貨市場概述第一節(jié) 期貨市場的形成和發(fā)展主要掌握：期貨市場的形成；期貨市場相關(guān)范疇；期貨市場的發(fā)展。
第二節(jié) 期貨交易的特征主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與證券交易的區(qū)別。第三節(jié) 期貨市場的功能與作用主要掌握：期貨市場的功能；規(guī)避風(fēng)險功能及其機理；價格發(fā)現(xiàn)功能及其機理；期貨市場的作用。
第四節(jié) 中外期貨市場概況主要掌握：外國期貨市場；國內(nèi)期貨市場。第二章 期貨市場的構(gòu)成第一節(jié) 期貨交易所主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會員制與公司制；我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。
第二節(jié) 期貨結(jié)算機構(gòu)主要掌握：期貨結(jié)算機構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式；期貨結(jié)算制度；我國期貨結(jié)算機構(gòu)與期貨結(jié)算制度。第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機構(gòu)主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構(gòu)設(shè)置；我國期貨公司機構(gòu)設(shè)置、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制體系；介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務(wù)機構(gòu)的作用。
第四節(jié) 期貨交易者主要掌握：期貨交易者的分類；國際期貨市場的主要機構(gòu)投資者。第三章 期貨交易制度與合約第一節(jié) 期貨合約主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標(biāo)的選擇；期貨合約的主要條款及設(shè)計依據(jù)。
第二節(jié) 期貨市場基本制度主要掌握： 保證金制度 ； 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉限額及大戶報告制度；強行平倉制度；信息披露制度。第三節(jié) 期貨交易流程主要掌握： 交易流程；開戶流程；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；指令下達(dá)方式；競價方式；結(jié)算的概念與程序； 結(jié)算公式與應(yīng)用 ；交割的概念及作用；實物交割方式與交割結(jié)算價的確定；實物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉單的概念及形式；現(xiàn)金交割。
第四章 套期保值第一節(jié) 套期保值概述主要掌握：套期保值定義；套期保值的實現(xiàn)條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點；套期保值的種類。第二節(jié) 套期保值的應(yīng)用主要掌握：賣出套期保值的應(yīng)用情形及操作；買入套期保值的應(yīng)用情形及操作。
第三節(jié) 基差與套期保值效果主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場的關(guān)系；基差的變動；基差變動與套期保值效果的關(guān)系；套期保值有效性的衡量。第四節(jié) 套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項主要掌握：套期保值操作的擴(kuò)展；期轉(zhuǎn)現(xiàn)；期現(xiàn)套利；基差交易；企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項。
第五章 期貨投機與套利交易第一節(jié) 期貨投機交易主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區(qū)別；期貨投機者類型；期貨投機的作用和操作方法。第二節(jié) 期貨套利概述主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機區(qū)別；期貨套利的作用。
第三節(jié) 期貨套利交易策略主要掌握：期貨價差的定義；價差的變化；價差套利的盈虧計算；套利交易指令；各種價差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點；程序化交易的概念；程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計。第六章 期貨價格分析第一節(jié) 期貨行情解讀主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。
第二節(jié) 期貨價格的基本分析主要掌握：基本分析的含義及其特點；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價格之間的關(guān)系。第三節(jié) 期貨價格的技術(shù)分析主要掌握：技術(shù)分析的含義； 基本分析與技術(shù)分析比較； 趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標(biāo)分析；成交量和持倉量、期貨價格之間的關(guān)系；波浪理論。
第七章 外匯期貨第一節(jié) 外匯與外匯期貨概述主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價方法；外匯風(fēng)險的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易；外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。第二節(jié) 影響匯率的因素主要掌握：基本經(jīng)濟(jì)因素；宏觀經(jīng)濟(jì)政策因素；中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。
第三節(jié) 外匯期貨交易主要掌握外匯期貨套期保值；投機和套利的種類及其運用方法。第八章 利率期貨第一節(jié) 利率期貨概述主要掌握：利率期貨概念、標(biāo)的及種類；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價格波動影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。
第二節(jié) 利率期貨的報價與交割主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式；美國市場中長期利率期貨的報價與交割。第三節(jié) 利率期貨交易主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用；利率期貨投機與套利交易。
第九章 股指期貨和股票期貨第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨主要掌握： 股票指數(shù)的概念；主要股票指數(shù)； 股票市場風(fēng)險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區(qū)別。第二節(jié) 滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；滬深300股票指數(shù)的編制；滬深300股指期貨交易規(guī)則；股指期貨投資者適當(dāng)性制度。
第三節(jié) 股指期貨套期保值交易主要掌握：單個股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù)；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定； 股指期貨賣出。
5.期貨計算公式幫忙解釋一下
在期貨市場上，現(xiàn)貨的價格低于期貨的價格，則基差為負(fù)數(shù)，遠(yuǎn)期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現(xiàn)貨貼水”，遠(yuǎn)期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠(yuǎn)期期貨的價格低于近期期貨的價格、現(xiàn)貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數(shù)，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現(xiàn)貨升水”，遠(yuǎn)期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”。
貨代報價時，內(nèi)裝費僅僅是包括了從二、三期碼頭或附近堆場提空箱、裝箱、重箱進(jìn)二、三期碼頭的費用，如果從其他地點提空箱就會有提空費，如果進(jìn)其他碼頭就會有進(jìn)港費，而提空費加進(jìn)港費又統(tǒng)稱為短駁費。
進(jìn)出口需要依法檢驗的貨物在進(jìn)出口報關(guān)之前要先進(jìn)行法定檢驗，這個費用叫做商檢費。
6.求期貨市場教程里面金融期貨的所有計算公式
1.有關(guān)期轉(zhuǎn)現(xiàn)的計算（期轉(zhuǎn)現(xiàn)與到期交割的盈虧比較）： 首先，期轉(zhuǎn)現(xiàn)通過“平倉價”（一般題目會告知雙方的“建倉價”）在期貨市場對沖平倉。
此過程中，買方及賣方（交易可不是在這二者之間進(jìn)行的哦！）會產(chǎn)生一定的盈虧。 第二步，雙方以“交收價”進(jìn)行現(xiàn)貨市場內(nèi)的現(xiàn)貨交易。
則最終，買方的（實際）購入價=交收價-期貨市場盈虧---------------在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下 賣方的（實際）銷售價=交收價+期貨市場盈虧--------------在期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式下 另外，在到期交割中，賣方還存在一個“交割和利息等費用”的計算，即，對于賣方來說，如果“到期交割”，那么他的銷售成本為：實際銷售成本=建倉價-交割成本------------------在到期交割方式下 而買方則不存在交割成本。 2.有關(guān)期貨買賣盈虧及持倉盈虧的計算： 細(xì)心一些，分清當(dāng)日盈虧與當(dāng)日開倉或當(dāng)日持倉盈虧的關(guān)系： 當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧 =平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧+歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧3.有關(guān)基差交易的計算： A。
弄清楚基差交易的定義； B。買方叫價方式一般與賣期保值配合；賣方叫價方式一般與買期保值配合； C。
最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算。（呵呵，沒有例題，就是沒有例題，自己琢磨吧） 4.將來值、現(xiàn)值的計算：（金融期貨一章的內(nèi)容） 將來值=現(xiàn)值x(1+年利率x年數(shù)) A。
一般題目中會告知票面金額與票面利率，則以這兩個條件即可計算出： 將來值=票面金額x(1+票面利率)----假設(shè)為1年期 B。因短期憑證一般為3個月期，計算中會涉及到1年的利率與3個月（1/4年）的利率的折算 5.中長期國債的現(xiàn)值計算：針對5、10、30年國債，以復(fù)利計算 P=(MR/2)X[1-。
..（書上有公式，自己拿手抄寫吧，實在是不好打啊，偷個懶） M為票面金額，R為票面利率（半年支付一次），市場半年利率為r，預(yù)留計息期為n次6.轉(zhuǎn)換因子的計算：針對30年期國債 合約交割價為X，（即標(biāo)準(zhǔn)交割品，可理解為它的轉(zhuǎn)換因子為1），用于合約交割的國債的轉(zhuǎn)換因子為Y，則買方需要支付的金額=X乘以Y（很惡劣的表達(dá)式） 個人感覺轉(zhuǎn)換因子的概念有點像實物交割中的升貼水概念。 7.短期國債的報價與成交價的關(guān)系： 成交價=面值X【1-(100-報價)/4】 8.關(guān)于β系數(shù)：9.遠(yuǎn)期合約合理價格的計算：針對股票組合與指數(shù)完全對應(yīng)（書上例題） 遠(yuǎn)期合理價格=現(xiàn)值+凈持有成本 =現(xiàn)值+期間內(nèi)利息收入-期間內(nèi)收取紅利的本利和 如果計算合理價格的對應(yīng)指數(shù)點數(shù)，可通過比例來計算： 10.無套利區(qū)間的計算：其中包含期貨理論價格的計算 首先，無套利區(qū)間上界=期貨理論價格+總交易成本 無套利區(qū)間下界=期貨理論價格-總交易成本 其次，期貨理論價格=期貨現(xiàn)值X【1+（年利息率-年指數(shù)股息率）X期間長度（天）/365】 年指數(shù)股息率就是分紅折算出來的利息 最后，總交易成本=現(xiàn)貨（股票）交易手續(xù)費+期貨（股指）交易手續(xù)費+沖擊成本+借貸利率差 借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)X借貸利率差X借貸期間（月）/1211.垂直套利的相關(guān)計算：主要討論垂直套利中的最大風(fēng)險、最大收益及盈虧平衡點的計算 本類計算中主要涉及到的變量為：高、低執(zhí)行價格，凈權(quán)利金； 其中，凈權(quán)利金=收取的權(quán)利金-支出的權(quán)利金，則權(quán)利金可正可負(fù)； 如果某一策略中凈權(quán)利金為負(fù)值，則表明該策略的最大風(fēng)險=凈權(quán)金（取絕對值）， 相應(yīng)的最大收益=執(zhí)行價格差-凈權(quán)金（取絕對值） 如果某一策略中凈權(quán)利金為正值，則該策略的最大收益=凈權(quán)金， 相應(yīng)的最大風(fēng)險=執(zhí)行價格差-凈權(quán)金 總結(jié)：首先通過凈權(quán)金的正負(fù)來判斷凈權(quán)金為最大風(fēng)險還是最大收益， 其次，通過凈權(quán)金為風(fēng)險或收益，來確定相應(yīng)的收益或風(fēng)險，即等于執(zhí)行價格差-凈權(quán)金 如果策略操作的是看漲期權(quán)，則平衡點=低執(zhí)行價格+凈權(quán)金 如果策略操作的是看跌期權(quán)，則平衡點=高執(zhí)行價格-凈權(quán)金 （以上是我通過書上內(nèi)容提煉出來的，大家可對照書上內(nèi)容逐一驗證。
經(jīng)過這樣提煉，遇到這類題型下手就方便多了，） 12.轉(zhuǎn)換套利與反向轉(zhuǎn)換套利的利潤計算： 首先，明確：凈權(quán)利金=收到的權(quán)利金-支出的權(quán)利金 則有：轉(zhuǎn)換套利的利潤=凈權(quán)利金-（期貨價格-期權(quán)執(zhí)行價格）；注：期貨價格指建倉時的價格 反向轉(zhuǎn)換套利的利潤=凈權(quán)利金+（期貨價格-期權(quán)執(zhí)行價格）；注意式中為加號 提醒一下，無論轉(zhuǎn)換還是反向轉(zhuǎn)換套利，操作中，期貨的的操作方向與期權(quán)的操作方向都是相反的： 轉(zhuǎn)換套利：買入期貨。
看多 買入看跌、賣出看漲期權(quán)。
看空 反向轉(zhuǎn)換套利：賣出期貨。
看空 買入看漲、賣出看跌期權(quán)。
看多13.跨式套利的損盈和平衡點計算 首先，明確：總權(quán)利金=收到的全部權(quán)利金（對應(yīng)的是賣出跨式套利）。
為正值。
利潤 或=支付的全部權(quán)利金（對應(yīng)的是買入跨式套利）。
負(fù)值。
成本 則：當(dāng)總權(quán)利金為正值時，表明該策略的最大收益=總權(quán)利金；（該策略無最大風(fēng)險，風(fēng)險可能無限大，可看書上損益圖，就明白了） 當(dāng)總權(quán)利金為負(fù)值時，表明該策略的最大風(fēng)險=總權(quán)利金；（無最大收益） 高平衡點=執(zhí)行價格+總權(quán)金（取絕對值） 低平衡點=執(zhí)行價格-總權(quán)金（取絕對值。
7.期貨基礎(chǔ)知識貝塔系數(shù)怎么算
β系數(shù)也稱為貝他系數(shù)（Beta coefficient），是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。
β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。 單項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險用β系數(shù)來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與整個市場的平均風(fēng)險收益率作比較，即： β計算公式？其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協(xié)方差； ？是市場收益的方差。
因為：Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以寫成：？ β計算公式其中ρam為證券a與市場的相關(guān)系數(shù)；σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。據(jù)此公式，貝塔系數(shù)并不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯(lián)系。
不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對于總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對于σm越小。甚至即使β = 0也不能代表證券無風(fēng)險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關(guān)（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風(fēng)險（σa），β一定為零。
注意：掌握β值的含義◆ β=1，表示該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率與市場組合平均風(fēng)險收益率呈同比例變化，其風(fēng)險情況與市場投資組合的風(fēng)險情況一致；◆ β>1，說明該單項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率高于市場組合平均風(fēng)險收益率，則該單項資產(chǎn)的風(fēng)險大于整個市場投資組合的風(fēng)險；◆ β。
